三千二到三千八之间。清仓均价对应上证五千点上方。”
魏从军停了一下，
“总回收资金六十八亿七千万。减去本金，净利润二十五亿五千万人民币。”
二十五个多亿。
从容离场，没有惊动任何人。
“做空端呢。”顾屿问。
“全部就位。”魏从军的声音依旧平稳，
“沪深300股指期货空单分布在七十六个独立账户中，总计建仓名义本金八十一亿。平均杠杆倍数六点七倍，合计名义敞口约五百四十三亿。建仓均价在五千零五十点附近。此外，通过场外渠道从三家券商拿到的看跌期权合约，名义本金十二亿，行权价格集中在四千二到四千五之间，到期日分布在八月和九月。”
“总花费？”
“建仓保证金加上期权权利金，合计投入九十三亿。其中国内资金池出了四十七亿，新加坡离岸那边拨了四十六亿，走的是跨境收益互换通道。”
顾屿在脑子里过了一遍数字。
五百多亿的做空敞口。一旦大盘从五千点跌到三千点以下，跌幅百分之四十，理论收益就是两百亿以上。如果考虑期权的杠杆效应，总收益会更加恐怖。
“做空端不再加仓了，锁住现有规模就行。”顾屿说，
“后面跟着走就是了。老魏，接下来你们团队的工作重心转到风控和减仓节奏预案上来。我要在大盘跌破三千五百点之后分批止盈，不吃最后一口。”
“明白。”
顾屿正准备结束通话，魏从军又开口了。
“对了，有个情况我顺带汇报一下。”他话锋一转，
“这两天我们的监控系统在追踪市场异常数据时，发现了一个案例。深交所创业板的一只股票，天深互娱。”
“怎么了？”
“该股在六月六号周末突然发布了VR概念收购加高送转的双重利好，随后连续三天一字涨停。今天是第四天，开板后剧烈震荡，尾盘又被强封涨停。”
魏从军顿了一下，继续说：
“我们的算法模型对它做了一次逆向分析。结论是，这只股票从三月份就开始有异常资金通过大量分散账户密集建仓，控盘率预估超过百分之三十五。利好公告发布的时间节点与资金进场完成的时间高度吻合，概率上属于典型的内幕交易加联合坐庄模式。”
“
本章未完，请点击下一页继续阅读！